Em primeiro lugar, essa mensagem é um aviso e não um erro. A mensagem da sonda com falha não tem absolutamente nenhuma consequência (você pode ignorá-la). Veja aqui: link
Se você quiser comprar um disco Ubuntu pré-instalado, você pode fazê-lo na loja do Ubuntu:
Além disso, o windows e o OSX ambos têm a limitação do sistema de não serem capazes de instalar em um sistema operacional em execução. Na verdade, tanto o Windows quanto o OSX exigem que você adquira mídia de instalação, da microsoft ou istore ou qualquer outra coisa. Tanto o Windows quanto a Apple oferecem a opção (de conveniência) de baixar a mídia de instalação do SO na forma de uma ISO ou DMG, respectivamente. Concedido, você pode inicializar o dmg em um OSX em execução para iniciar a instalação, acredito que o sistema o retire da sessão regular para fazê-lo.
OR
Se você preferir fazer todo o download durante a instalação, você pode usar a versão netboot ou mini.iso disponível aqui:
Não gosta ou nem se preocupa com o opensource? Talvez a comunidade de recursos não seja para você.