Infelizmente, isso não é fácil de corrigir.
Os proxies por natureza são geralmente notoriamente lentos. A melhor maneira de corrigir isso é simplesmente desabilitar o proxy quando não for necessário. Por exemplo, se for um proxy de negócios, SOMENTE habilite-o quando estiver no campus ou quando precisar acessar algo na rede da empresa.
Você também pode entrar em contato com o administrador do proxy para ver se eles podem fazer algo para acelerar. No entanto, eles provavelmente não conseguirão fazer nada.