Os arquivos com extensão .exe
normalmente são executáveis do Windows e foram projetados para funcionar no Windows. O Ubuntu em geral não pode executar executáveis do Windows, assim como o Windows não pode executar executáveis Linux ou MacOS.
Alguns desses arquivos são arquivos auto-extraíveis - para ajudá-lo a usar esses arquivos, o Ubuntu pode abrir usando o programa padrão de arquivamento . Isso explica o erro que você vê ao clicar no arquivo - o Ubuntu acha que é um arquivo e não é.
Existe uma camada de compatibilidade, chamada Wine , que pode ser instalada no Ubuntu para permitir que você executar arquivos exe do Windows (até certo ponto). Depois de instalá-lo, você poderá clicar com o botão direito do mouse em um arquivo e escolher Abrir com - > Carregador de programas de vinhos no menu suspenso.