Se você quiser um visualizador de .swf no Ubuntu, deve instalar e usar o Gnash. Está disponível nos repositórios.
Se você deseja que o Windows esteja instalado no computador, primeiro precisará comprar uma cópia. (Você já tem um sistema operacional melhor de graça). Alguns programas do Windows rodarão OK no Ubuntu, mas você precisará instalar o Wine para fazer isso.
Qualquer coisa que termine em exe provavelmente é um arquivo do Windows. Se você quiser encontrar programas para instalar, use o Ubuntu Software Center. Eu recomendo que você investigue o centro de software antes de desistir do Ubuntu.
Também leia o Linux não é o Windows .