Você pode instalar facilmente o Ubuntu a partir do USB. Existem muitos guias sobre como fazer isso. Acho que a maneira mais fácil é montar o .ISO que você baixou para o pen drive com o Universal USB Installer, disponível aqui: link
Assim que terminar, insira a unidade e inicialize a partir do USB. Na inicialização, deve haver uma opção de instalação, bem como uma opção de teste para simplesmente executar o Ubuntu a partir do USB.