Não copie apenas o arquivo para o CD. Você precisa gravar o ISO no CD.
Em um programa de gravação, você pode selecionar arquivo, selecionar imagem, etc. Certifique-se de escolher "selecionar imagem" ao gravar o iso. Você pode seguir este tutorial: Como gravar um DVD no Windows
Você também pode usar outros programas de gravação, é claro.