Você pode executar no terminal: sudo apt-get install openvpn
Mas provavelmente já está instalado, se é o Linux Mint 18.1. (Não tenho certeza, porque é marcado com o Xubuntu.)
Você iniciou uma conta no OpenVPN? O website deles provavelmente fornecerá mais informações sobre como conectar sua conta. Mas você pode executar openvpn --help no terminal para opções.