O problema que você parece ter é seguir cegamente as instruções para os binários fornecidos na página link sem entender das suposições feitas.
Essencialmente, a suposição é que você estará executando o comando no diretório onde você fez o download do arquivo. Supondo que o diretório padrão para downloads, seu primeiro comando deve ser cd ~/Downloads seguido por chmod +x ./unetbootin-linux e, em seguida, ./unetbootin-linux Pessoalmente depois de tornar o arquivo executável com chmod +x ./unetbootin-linux eu provavelmente iria querer movê-lo para um diretório no meu caminho, como /bin ou se eu não quisesse nenhum outro usuário no sistema executando ele possivelmente ~/bin Você pode examinar seu caminho com o comando echo $PATH
TL; DR O resultado é que você precisa primeiro saber onde o arquivo está antes de torná-lo executável. Como procurar um disco rígido inteiro por um arquivo? fornece a abordagem básica para encontrar um arquivo.
O método simples para 16.04:
Como 'unetbootin' está disponível no universo repositório, tudo que você precisa fazer é habilitá-lo e, em seguida, emitir o comando sudo apt install unetbootin