Configurações do sistema - > Estilo da Aplicação - > Decorações de janelas e clique nas configurações do ícone para o tema da janela selecionado (no meu caso é Breeze). Existe uma aba chamada Sombras, você pode alterar alguns valores.
Se, afinal de contas, a sombra da janela não estiver aparecendo, talvez você tenha que (re) ativar o Compositor em Configurações do sistema - > Hardware - > Exibir e monitorar - > Compositor. Para mim, o OpenGL 3.1 está funcionando bem para o backend de renderização.