Você precisa adicionar esta linha ao seu script.
sudo ufw allow out on <wlan or enp0s3 from ifconfig> from any to <VPN IP>
O script completo se parece com isso
sudo ufw reset
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default deny outgoing
sudo ufw allow out on <wlan or enp0s3 from ifconfig> from any to <VPN IP>
sudo ufw allow out on tun0 from any to any
sudo ufw enable