O erro --compress é porque o Ubuntu usa o OpenVPN 2.3.10, e o 2.3.10 não conhece essa diretiva.
--compress foi adicionado em 2.4.x.
Em 2.3.x, a compactação LZO era o único método de compactação suportado por meio da diretiva --comp-lzo .
Consulte o link para obter informações sobre como adicionar o repositório oficial do OpenVPN para que você possa atualizar para a versão estável mais recente (2.4.6 em a hora em que isso foi postado).
--tls-crypt também foi adicionado em 2.4.x, então você precisaria atualizar o OpenVPN para usar isso também.
No entanto, o plugin OpenVPN do Network Manager não adicionou suporte para --compress ainda.
De acordo com o link , --compress ainda é um problema em aberto. Isso diz que --tls-crypt foi adicionado no NM 1.2.10, mas o Ubuntu usa NM 1.2.6.