O Grub só pode usar o bios UEFI para ler o sistema do disco para inicializá-lo, assim como faz o carregador de inicialização do Windows UEFI. Não tenho certeza se o carregador de boot do Windows se incomoda em fazer uso dos serviços gráficos fornecidos pelo BIOS da UEFI, mas o grub sim (para exibir o menu); Portanto, é possível que seu BIOS UEFI deixe o hardware gráfico em algum estado com o qual o driver do Windows não esteja satisfeito, e se o carregador UEFI do Windows não se incomodar em usar os gráficos, isso poderia explicar a diferença de comportamento.