O motivo pelo qual você tem que usar a seleção de inicialização de Firmware é porque o Grub não pode alternar os modos na hora. Desde que você instalou o Grub no modo Legacy, ele não pode iniciar o Windows no modo EFI. Assim, você precisa reinstalar o Ubuntu no modo EFI.
Nas configurações do sistema, desative o suporte legado para forçar o instalador a inicializar no modo EFI. Eu também estou supondo que você tenha que adicionar uma partição do burb do gurb, já que o Win10 EFI requer o particionamento GPT. Esta partição pode ser excluída, pois o grub EFI não precisa dela.