Abra um prompt de comando.
Tipo: net user <userName> /domain
Ele listará os grupos Local e Global aos quais o usuário pertence.
Se você quiser listar apenas os grupos, pode usar "Localizar" para filtrá-lo:
net user <userName> /domain | find "Group"
Isso funcionou em todas as versões (NT) do Windows desde pelo menos o NT 4.
No Vista / 2008 e acima, você também pode usar WhoAmI /Groups
para obter uma lista detalhada de associações a grupos (incluindo seus UIDs, etc.) para o usuário atual.