EDIT: Atualizando esta resposta, já que o último Chrome (v52) funciona da mesma maneira que o Firefox:
Pressionar ALT ao selecionar o texto impede que os hiperlinks sejam seguidos e, portanto, permite que todo ou o texto parcial dos links seja selecionado e copiado.
Ignore o resto desta resposta.
Essa pergunta é antiga, mas aparece como o principal resultado no Google. Por isso, gostaria de destacar uma maneira melhor com o Chrome (v44) mais recente.
Inicie a seleção apenas acima do texto (não abaixo da resposta votada mais alta). Pouco antes do cursor do mouse mudar para uma mão. Dessa forma, você pode arrastar para a direita e não precisa mexer com a seta para a esquerda (o que parece não funcionar de qualquer maneira).
Seria bom se o Chrome suportasse ALT-select como o Firefox, já que o método acima falha se houver conteúdo selecionável imediatamente acima do texto do link ... mas é bom o suficiente na maior parte do tempo!