Não há como enviar uma opção de relatório de bug diretamente. A maneira como você faz isso é ligar para o Suporte da Microsoft e abrir uma solicitação de suporte (também pode ser feito online). Se eles puderem reproduzir seu problema e verificar se ele é realmente um bug no WMP 12, eles enviarão um relatório de bug.
Esteja preparado para passar por todas as etapas de solução de problemas que você executará, caso contrário, ele provavelmente nunca será reportado como um bug.