Teste o Controle de firewall do Windows 7 (a versão gratuita é boa o suficiente). Este programa é pequeno, funciona com o núcleo do Firewall do Windows - mas é independente do próprio aplicativo do Firewall do Windows - e perguntará o que fazer. Há um som irritante, mas isso pode ser desativado.
Descobri que, se você desativar o aplicativo, todos os novos programas sem regras de firewall serão bloqueados sem notificação.