A mensagem criptografada que você recebeu contém as instruções para confirmar que a chave PGP que você registrou é sua. Para seguir as instruções, você terá que descriptografá-lo.
Depois de ter colado seu texto criptografado em gpg, tente ctrl-D ; isso informa programas comendo STDIN (a entrada do terminal) que você terminou.
Após a descriptografia, a mensagem descriptografada terá um link, que você deve visitar e clicar no botão Confirmar.
Veja: link
Como alternativa, você poderia instalar os suplementos do Enigmail para o Thunderbird e ler o email usando isso.