Em versões recentes do Vim, há uma configuração de 'listchars' que permite especificar quais caracteres devem ser usados para os caracteres EOL e TAB e para espaços à direita.
Você poderia:
set listchars=eol:$,tab:\[SPACE]\[SPACE]
... para exibir caracteres eol especialmente sem separar tabulações (digite um caractere de espaço, não [, S , P , A , ...).
Eu não sei de nada especificamente sobre caracteres de retorno na configuração 'listchars', mas suspeito que você possa usar realce de sintaxe para isso. Eu acho que a exibição padrão de \ r caracteres é mostrá-los com especial destaque.
Assim, o destaque especial de Caracteres Especiais, combinado com a configuração de 'listagens' como acima, deve estar próximo do que você precisa.
:highlight SpecialKey ctermfg=5
... se você gosta de magenta.