O Xfce4-panel pode usar os applets do painel do Gnome se você instalar o pacote xfce4-xfapplet-plugin. Nem todos os applets farão tanto sentido. O applet de sessão, por exemplo, tentará desconectar você do Gnome 2, que não está rodando, então não fará nada. O mesmo vale para applets que lidam com o protetor de tela e outras coisas específicas de DE. Nesses casos, o xfce4-panel terá seus próprios plugins que fornecem esses recursos.
Os indicadores de aplicativo são baseados no DBus, o que significa que podem ser usados em qualquer ambiente de desktop que o suporte. Este é um dos grandes benefícios dos indicadores. Eles funcionarão bem no KDE, no Gnome Shell, no Unity, no LXDE, no Xfce ou em qualquer outro ambiente. Eu acredito que existe um plugin xfce4 nativo para exibir indicadores, mas em qualquer caso, você poderá usar o applet do painel do Gnome como fez no Gnome.
Usar um dock personalizado como o Docky ou o AWN não deve ser um problema. Eu não tentei isso.
Não vejo razão para você não poder usar o Compiz e todos os seus plugins. Eu não tentei isso também. Mas eu usei o Xfce4-panel com o Compiz, e isso funciona bem.
Você pode usar os mesmos ícones, mas os decoradores de janelas serão diferentes. Talvez se você usar o Compiz, você ainda pode usar os outros temas, mas eu não sei.
Você pode apenas instalar o xubuntu-desktop, exceto por um único conflito: o sistema de notificação. Você será informado que o ubuntu-desktop precisa ser desinstalado, mas isso não irá desinstalar todo o seu software. No entanto, como o Gnome e o Xfce fornecem ferramentas para manipular proteções de tela, sessões, etc., pode ser mais limpo fazer uma nova instalação.