Você pode abrir C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
e adicionar um atalho lá. Ele aparecerá tanto na lista Todos os aplicativos (na tela Iniciar, abra o menu inferior e escolha "Todos os aplicativos") e como um bloco na própria tela inicial. E também estará disponível na pesquisa de aplicativos. Você então tem que soltar o ícone da tela inicial clicando com o botão direito do mouse sobre ele e escolhendo Soltar de Iniciar no menu inferior.
Para o caminho do usuário local, use a pasta C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
.