O método de vembutech é definitivamente uma solução mais polida. Aqui está uma macro VBA leve que exportaria todas as planilhas de uma pasta de trabalho.
Vai na pasta de pastas de trabalho ativa, todos os nomes são workbookname_sheetname.csv
Sub exportcsv()
Dim ws As Worksheet
Dim path As String
path = ActiveWorkbook.path & "\" & Left(ActiveWorkbook.Name, InStr(ActiveWorkbook.Name, ".") - 1)
For Each ws In Worksheets
ws.Activate
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path & "_" & ws.Name & ".csv", FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
Next
End Sub
EDITAR:
Para o comentário. A macro original simplesmente usa a função salvar como (que é como fechar o original). Se você quiser fazer isso enquanto deixa o original aberto, você precisa copiar para uma nova pasta de trabalho, salvar, fechar a nova pasta de trabalho.
Sub exportcsv()
Dim ws As Worksheet
Dim path As String
path = ActiveWorkbook.path & "\" & Left(ActiveWorkbook.Name, InStr(ActiveWorkbook.Name, ".") - 1)
For Each ws In Worksheets
ws.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path & "_" & ws.Name & ".csv", FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close False
Next
End Sub