Estou assumindo que você está falando sobre o download de um arquivo de um site com um navegador da web aqui. Os navegadores tradicionais, como o Firefox, o IE, etc., armazenam esses arquivos em um cache que será limpo eventualmente. Portanto, há uma chance de que partes do download cancelado permaneçam no seu computador no cache do navegador, mas elas serão excluídas eventualmente. Se você quiser, pode forçar o navegador a limpar o cache para que nada permaneça.