Existem algumas ferramentas que permitem que você faça isso e alguns métodos invasivos também.
A maneira "correta" de fazer isso no XP era usar o windows steadystate - e embora nunca houvesse um substituto adequado , MS afirma que você pode fazer essas coisas com ferramentas padrão no Windows 7
Também há ferramentas comerciais para isso, como o deepfreeze que protege o sistema com um sandbox.
Alguns também informaram que você pode usar o componente Filtro de gravação aprimorado das janelas incorporadas na variância da área de trabalho para sobrepor um memória RAM armazenada sobre uma imagem regular do disco rígido.
Uma alternativa interessante e bastante incomum é montar as unidades de inicialização sobre o iSCSI e, em seguida, capturar o sistema de arquivos no qual as unidades de inicialização estão armazenadas - isso é o que foi feito na lan party house . Na mesma linha, pode ser possível usar uma inicialização VHD e, em seguida, basta substituir o VHD modificado por um novo em cada inicialização no Windows 7 ou posterior.
Há muitas maneiras de fazer isso no Windows.
No linux? Use um livecd