Eu tenho esse problema também, e é causado por digitar sua senha antes que o papel de parede da tela de bloqueio tenha sido totalmente limpo (dica: mesmo quando parece que está totalmente fora da tela ... pode não ser). Eu não começo a digitar até ver a caixa de senha aparecer, mas aparentemente há um atraso antes que ela realmente capture a entrada. Bater o "shift" (ou qualquer outra tecla que não digita) algumas vezes geralmente funciona - não porque ajude a "acordar" qualquer coisa, mas sim porque me atrasa o suficiente para que o Windows seja pego pelo usuário.
Você pode evitar esse problema usando o Editor de políticas de grupo (se disponível em sua versão do Windows) para desativar a política de Bloqueio de tela em Modelos de administrador - > Painel de controle.