Você está usando uma versão mais antiga do InDesign.
Se você estiver usando o Windows Vista -
O InDesign 3.0 foi lançado por volta de abril de 2007 e, se você estiver usando o Vista antigo, talvez esteja com problemas de permissão - não pode salvá-lo em nenhum local, exceto em MyDocuments.
Isso é tão antigo que sua melhor aposta agora é atualizar para o Windows 7 ou Windows 8 mais recente, usando o Adobe Cloud InDesign.