Em vez de alterar o menu Iniciar, que também pode não ser viável, você poderia definir um ícone na área de trabalho que faz a desconexão.
Use o comando tsdiscon para desconectar a sessão atual:
tsdiscon
O artigo acima é para o Windows 2000 Terminal Services (!), mas o comando tsdiscon ainda existe e suponho que ainda funciona. Quando eu tentei, ele me desconectou, mas deixou todos os meus programas ainda em execução.