EDIT: Estou supondo que você realmente significa o Mac OS X, e não o Mac OS ..
Você pode usar a ferramenta de linha de comando 'networksetup'
Existe uma página de manual para isso - networksetup (8)
man networksetup
Você encontrará muitas opções de configurações de proxy:
[-setftpproxy networkservice domain portnumber authenticated username password]
[-setftpproxystate networkservice on | off] [-getwebproxy networkservice]
[-setwebproxy networkservice domain portnumber authenticated username password]
[-setwebproxystate networkservice on | off] [-getsecurewebproxy networkservice]
[-setsecurewebproxy networkservice domain portnumber authenticated username password]
[-setsecurewebproxystate networkservice on | off] [-getstreamingproxy networkservice]
[-setstreamingproxy networkservice domain portnumber authenticated username password]
[-setstreamingproxystate networkservice on | off] [-getgopherproxy networkservice]
[-setgopherproxy networkservice domain portnumber authenticated username password]
[-setgopherproxystate networkservice on | off] [-getsocksfirewallproxy networkservice]
[-setsocksfirewallproxy networkservice domain portnumber authenticated username password]
[-setsocksfirewallproxystate networkservice on | off] [-getproxybypassdomains networkservice]
[-setproxybypassdomains networkservice domain1 [domain2] [...]] [-getpassiveftp networkservice]
Alternativamente, se você só precisa definir o proxy para algo como wget, ou curl, então você pode usar as variáveis env 'http_proxy' e 'ftp_proxy' razoavelmente universais.
Por exemplo, no bash:
export http_proxy=http://my.proxy.com:1234
Onde '1234' é o número da porta.
felicidades
sc.