Alguns programas do Windows são adicionados como 'recurso', mas a estrutura padrão do Windows não suporta isso.
Às vezes é chamado de 'pin'.
Aplicativos de terceiros podem adicionar essa funcionalidade, se você desejar.
Por exemplo, PowerMenu ou DeskPins (Como apontado por John )
Aviso de isenção de responsabilidade: Eu não tentei o aplicativo vinculado.