Acho que isso pode ser um truque de Navegação somente por teclado entre o sistema remoto do MS Remote Desktop de tela inteira e o sistema local
Você pode sair do modo de tela cheia usando Ctrl + Alt + Break novamente. Ele alterna entre tela cheia / não tela cheia. Quando você sair do modo de tela cheia, o Alt + Tab funcionará localmente.
Um bom aprimoramento seria uma maneira de sair do Alt + Tab da sessão RDP sem sair da tela inteira. Eu encontro Ctrl + Alt + Break seguido por Alt + Tab para alternar para o aplicativo que eu quero usar seguido por Alt + Tab para voltar para a sessão RDP seguido por Ctrl + Alt + Break para alternar tela inteira novamente para ser extremamente complicado.