Abra o editor de Diretiva de Grupo (Iniciar > gpedit.msc) e navegue até Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Remote Desktop Services -> Remote Desktop Connection Client
Para o valor Do not allow passwords to be saved , altere para Desativado.
Ao conectar a uma máquina no Remote Desktop Connector, expanda o painel Opções e confirme se Allow me to save credentials está marcado.