Eu não consegui fazer isso funcionar usando variáveis de ambiente como você descreve aqui. No entanto, o Yum suporta proxies, e você deve ser capaz de fazer algo assim:
proxy=http://proxy:port
Em yum.conf
e, em seguida, adicionando
proxy=_none_
Nas definições de repo você não quer acessar via proxy global. Isso é detalhado (embora de maneira sucinta) na página do manual do yum.conf.