Existem várias respostas possíveis aqui.
No Finder, clique em Finder na parte superior da tela e, em seguida, em Preferences . Abaixo de Show these items on the desktop , verifique se External Disks está marcado.
Da mesma forma, clique na guia Sidebar e marque Discos externos lá.
Agora feche a janela Preferences e verifique a barra lateral Desktop and Finder.
Se você ainda não vir nada, verifique se o Finder está selecionado e clique em Go e, em seguida, em Go to folder . Na janela que caiu, digite /Volumes/ e pressione Enter. Agora você deve estar em uma pasta do Finder chamada Volumes que contém links para todas as suas unidades conectadas e imagens de disco montadas. A sua unidade USB está lá?
Se não, vamos ver se está conectado mas não está montado. Clique no Spotlight e digite Disk Utility . Pode aparecer antes de terminar de digitar. Quando você vê, aperte Enter e deixe carregar.
No Utilitário de Disco, você deve ter uma janela com uma barra lateral dentro dela. Na barra lateral, você deve ver o seu disco rígido interno e todos os discos rígidos externos que você conectou. Você pode ver o seu drive USB lá dentro? Se estiver, mas está esmaecido, clique nele e clique no botão grande azul Mount . Espero que o disco rígido comece a funcionar e apareça na sua área de trabalho.
Se ele se recusar a montar por algum motivo, ou você não o encontrar, é provável que algo esteja errado, seja com a conexão ou com o hardware da unidade. Isso está além do escopo desta resposta, mas vou manter o dedo cruzado para que não chegue a isso.