O desenvolvedor do mintty acaba de lançar um instalador que irá configurar tudo para você sem dependências externas (inclui o cygwin dll, o console helper e o wslbridge):
Faça o download, instale e pronto.
Se você quer rodar um shell diferente do Bash, apenas mude o atalho (no seu startmenu). Por exemplo, para executar o ssh-agent por terminal com zsh:
%LOCALAPPDATA%\wsltty\bin\mintty.exe /bin/wslbridge -t /usr/bin/ssh-agent /bin/zsh -l