Em muitos casos (se não todos), responder "Não" a esse prompt deve ser suficiente para desconectar a fonte de dados. Mas você deve salvar o documento e tentar abri-lo novamente.
Se isso não funcionar, tente chegar ao ponto em que o documento está aberto, abra a guia Correspondências, clique no botão Iniciar Mala Direta na Iniciar Mala Direta group e, em seguida, selecione Documento normal do Word na lista suspensa. Em seguida, salve o documento.
Se você não salvar o documento depois de desconectar a fonte de dados, o problema ocorrerá novamente.