Como Dennis ressalta, não é possível remover o sistema "Games Explorer" no Windows 7, como é parte do Explorer. Sua existência não está realmente consumindo nenhum espaço ou recursos extras em seu sistema.
Você pode desinstalar os próprios jogos do Windows através do applet Windows Features
, e ocultar a entrada Jogos do seu Menu Iniciar através das propriedades do Menu Iniciar.
Há um ótimo tutorial sobre como executar essas ações aqui .