Curiosidade: até os repositórios remotos estão em um branch. Você está sendo rejeitado porque está tentando excluir a ramificação cuja origem já foi "retirada".
Se você tiver acesso direto ao repositório, pode simplesmente abrir um diretório de relatórios nus do shell e usar o bom e antigo git branch
para ver em que origem de ramificação está atualmente. Para alterá-lo para outro ramo, você deve usar git symbolic-ref HEAD refs/heads/another-branch
.
Se você estiver usando um serviço como o Github ou o Gitorious, será necessário usar a interface do usuário que a ferramenta fornece para fazer a alteração (consulte esta resposta para saber como fazer isso em ferramentas comuns).