O problema existe em uma dll compartilhada por vários programas (comctl32.dll) que é o controle de diálogo comum, usado para exibir as caixas de diálogo "FileOpen" e "FileSave" usuais que se assemelham a uma janela do Explorer navegando em uma pasta. Se houver um atalho para um local de rede off-line, ele poderá congelar aplicativos, incluindo o próprio Explorer. Se houver algum arquivo que faça com que os aplicativos travem ao procurar um diretório, essa é outra causa. Se este for o caso, pode ser causado por, por exemplo. uma imagem / miniatura malformada, um documento mal formado (.RTF, .DOC, .PPS, .XLS, etc), codecs mal codificados que são carregados para renderizar miniaturas de vídeo, etc, etc.
Lembre-se também que o "Desktop" é uma pasta de sistema especial, que possui um CLSID registrado e um módulo relacionado (dll) que será carregado quando o diretório for navegado. Essa DLL pode ter dependências, seja nativa ou de terceiros. Se algum desses módulos (dlls) contiver um bug, isso pode fazer com que os aplicativos que o carreguem travem.
Você deve reproduzir isso em um ambiente sem softwares de terceiros instalados. Se o problema existe, então é um bug no próprio sistema operacional e a Microsoft deve ser contatada e relatada. Se o bug existir em outro software, o módulo responsável (DLL) deverá ser identificado e o bug relatado ao fornecedor.