Isso é possível com o AutoHotkey :
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Faça o download e instale a versão mais recente.
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Crie um novo script chamado
underscore.ahk
com seu editor de texto favorito. -
Escreva o seguinte no arquivo e salve-o:
+Space::Send _
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Clique duas vezes no arquivo para executar o script.
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Se desejar, copie o script (ou um link para ele) na pasta
Startup
.
Pressionar Shift + Espaço agora insere um sublinhado.