Depois de pesquisar na Web por um tempo, cheguei à conclusão de que não há uma solução simples para isso problema . Existem diferentes métodos para salvar um link ou um marcador como um atalho de URL do Windows, mas não há como fazer isso para vários links / URLs de uma só vez.
Daniel Beck sugeriu um script baseado em arquivo de favoritos do OS X / Safari, mas não consegui executar o script porque não sabia como adaptá-lo ao Windows, mesmo com o Cygwin.
Eu percebi que a única maneira de atingir meu objetivo é usar um script, então postei uma pergunta específica de programação no Stack Overflow e pedi um script que pegasse as URLs dos links dentro do arquivo bookmarks.html
e usasse para criar atalhos de URL do Windows.
Aqui está a pergunta + a resposta (é um VBScript):
Como criar vários atalhos de URL do Windows a partir de um arquivo HTML de favoritos .