Você pode usar um script como este:
; INDICATE WHEN THE CAPS LOCK IS ON WITH A SCREEN MESSAGE
Gui, +AlwaysOnTop +ToolWindow -SysMenu -Caption
Gui, Font, caf001e s30 bold ,Verdana ;changes font color, size and font
Gui, Color, af001d;changes background color
Gui +LastFound ; Make the GUI window the last found window for use by the line below.
WinSet, TransColor,af001d
Gui, Add, Text, ,CAPS LOCK ON
; TOGGLE THE GUI ON AND OFF
~capslock::
if(0==GetKeyState("capslock","T")){
Gui, hide
}else{
if(guilocation>0){
guilocation=0
Gui, Show,x600 y800 NoActivate
}else{
guilocation=1
Gui, Show,x600 y400 NoActivate
}
}
return
Extraído de aqui . Agora o Vim exibirá o CAPS LOCK ON sempre que o caps lock estiver ativado
Atualização: E esse é um script para o AHK (Automatic Automatic Language Scripting Language). De acordo com esta conversa , é impossível criar um comportamento que você esteja descrevendo usando apenas vim.