O problema é que minha conexão VPN estava usando o protocolo Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)
eRASDIALnãopodemseconectaraessaconexãoVPNcomo:
RASDIAL.EXEprovidesunattendeddialing.ItdoesnotsupportthefollowingfeaturesavailableinRASPHONE.EXE:prefix/suffix,auto-redial,changepassword,retryauthentication,statistics,operatorassisteddialing,andconnectionsrequiringTerminalmodeinput.
Depois que descobri, usei RASPHONE para fazer uma conexão passando a localização da minha Lista telefônica de acesso remoto (Rasphone.pbk)
rasphone -d MyVPNConnection -f %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk
E tudo funcionou bem.
Para desconectar, você ainda pode usar RASDIAL
rasdial MyVPNConnection /disconnect