Eu sei que você pode fazer isso no Windows 7, e talvez no Vista, pressionando Ctrl + Shift e clicando com o botão direito no segundo plano do menu inicial aberto. Você terá duas opções, "Propriedades" e "Sair do Explorer":
EunãoseiaocertoqualversãodoWindowsfoiintroduzida,talvezoutrapessoaofaça?
NoWindows8,Windows8.1eWindows10,vocêprecisafazerCtrl-Shift-cliquecomobotãodireitodomouseemumapartevaziadabarradetarefasparaobteraopção"Exit Explorer".