Você pode chamar a função do sistema operacional Win32 MessageBeep.
No Windows XP ou posterior, digite:
rundll32 user32.dll,MessageBeep
Eu tentei anos atrás e no começo eu não acreditava que funcionaria. Mas essa é a maneira sugerida pela Microsoft, de acordo com o site da MSDN:
"...MessageBeep attempts to play the system default sound. If it cannot play the system default sound, the function produces a standard beep sound through the computer speaker."