Acho que o que você está realmente fazendo é uma espécie de "avaliação de risco". A avaliação de risco tem dois fatores: um é a probabilidade de um mau resultado, o outro é a gravidade do desfecho, se ocorrer. O "produto" desses dois fatores (subjetivamente determinados) é o seu risco real.
A probabilidade de um resultado ruim é meio que desconhecida aqui, mas se você não possui a rede de computadores no trabalho, eles são praticamente livres para gravar o que quiserem (se eles realmente quiserem e se for realmente "vale a pena" para eles).
Se a pior coisa que pode acontecer é alguém escutar sua conversa com sua esposa sobre a que horas você está voltando do trabalho - então, eu diria que sua avaliação de risco é muito baixa, independentemente de que software de mensagens instantâneas você usa.
Se a pior coisa que pode acontecer é que o seu empregador descobre que você vai roubar clientes deles - então, sim, isso é um risco.