Você pode usar o prompt de comando e executar netstat . Basta abrir a linha de comando e digitar
netstat -ban
Ele exibirá todas as conexões com o processo associado.
Você também pode usar um programa chamado tcpview . Basta executar o executável e ele mostrará todas as conexões atuais que estão sendo feitas pelo seu sistema.
Você precisará ser um administrador para ver todas as conexões sendo feitas, mas se você estiver infectado por algo sério ou um rootkit, as conexões também podem estar ocultas. Se você realmente quisesse uma maneira infalível, precisaria configurar um gateway ou proxy de algum tipo para a máquina.