Você pode criar um atalho, por exemplo, na área de trabalho (clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecione "Novo > Atalho"), com a seguinte linha de comando:
%windir%\system32\mstsc.exe "C:\Path\To\My\RDF File.RDP"
Se você fixar esse atalho na barra de tarefas, a área de trabalho remota deverá iniciar a conexão diretamente.