A resposta correta me foi dada por um dos usuários @akira em um dos comentários. Eu estou apenas compartilhando .. Você pode alterar a fonte apenas no GVim. O Vim usa as fontes que você está usando no shell. Então, se acontecer de você estar lendo isso e ter o mesmo requisito, a melhor coisa seria alterar as configurações do seu shell, de modo que ele exiba as fontes em negrito. Eu acredito que este é o melhor método.