Robert está errado. Remotamente mklink faz o trabalho. Aqui está a solução:
Execute o prompt de comando como admin e, em seguida, execute este comando:
fsutil behavior query SymlinkEvaluation
Se você vir a mensagem "Links simbólicos remotos para remotos estão desabilitados", execute este comando:
fsutil behavior set SymlinkEvaluation R2R:1
Depois disso, você pode executar
mklink /d \myserver\SomeDir\SomeLink \myserver\SomeOtherDir\MyDir