Isso é aparentemente por design e por motivos de segurança:
This is how the UAC works. Drag- and Drop are messages. And sending messages from a program with normal rights, to an application with admin rights can cause security issue.
Do Drag & Drop only work with application with the same rights (program with Admin rights to program with admin rights or program with normal rights to program with normal rights ).
Fonte: link
Então você terá que encontrar outra maneira de realizar o que deseja. Uma opção seria usar o comando do menu de contexto "Copiar como caminho" no Windows Explorer (clique com o botão direito do mouse em uma pasta enquanto segura "Shift" para obtê-lo).